SignalPlus波动率专栏(20231019)：波动率曲线走陡，RR大幅回落

昨日（19 Oct）美国公布的新屋开工数据 1.358 M 高于前值，但略不及预期。美债抛压加剧，十年期美债一度上升 8 个基点，自 2007 年以来首次突破 4.9％ ，两年期美债收益率也一度上升 3 bps 到 5.24％ 附近，创下 06 年以来新高，现报 5.251％ 。美国三大股指承压下跌，其中道琼斯指数收跌 0.98％ ，纳指和 SP 500 分别下跌 1.62％ /1.34％ 。

SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 价格仍在 28000 上方横盘，市场情绪进一步冷却，使得前端 IV 再度下跌 0.5 ～ 1％ 左右，相反远期则有 0.5 ～ 0.9％ 左右的上涨，曲线走陡；与此同时，在大宗市场上，以 Sell 27 Oct 30000 C vs Buy 24 Nov 32000 C 为代表的卖近买远Bear Diagonal Spread也成为了昨天的热门交易策略。另一方面，BTC 市场买 Call 的情绪也逐步消散，十月底的 RR 遭到大量抛售，带动了近期 Vol Skew 的大幅回落。

Deribit （截至 19 Oct 16: 00 UTC 8）

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