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SignalPlus波动率专栏(20231012):RR小幅反弹,ETH IV上涨

2023-10-12 19:08 | 出处: odaily

昨日(11 Oct)美股实现四连涨,美国 9 月 PPI 超预期,环比增长 0.5% ,核心 PPI 增长 0.3% ,同比增长也跃升至 2.7% ,为 4 月以来最高水平。

在市场避险情绪推动下,更多投资目光被转移到债券上,致使收益率难以维持高位, 10 年期美债收益率跌超 10 个基点,收于 4.56% ,对政策更敏感的 2 年期美债徘徊于 5% 附近,收于 4.98% 。FOMC 会议纪要的公布表达出了更多鸽派倾向的言论,市场现在普遍认为美债收益率的上升可能延长美联储的暂停加息期,今晚 CPI 数据(12 Oct 08: 30 pm UTC 8)的公布或将进一步引导市场走向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

波动率方面,ETH 整体 IV 水平升高约 0.6 ~ 0.7% ;BTC/ETH 13 Oct 受今晚 CPI(12 Oct 08: 30 pm UTC 8)数据发布的影响迎来大幅上涨,目前达到 41% Vol 左右。

Source: Deribit (截至 12 Oct 16: 00 UTC 8)

Source: SignalPlus

从波动率曲面斜率观察,尽管近期价格变动略显颓势,BTC/ETH 中远期的 Vol Skew 却在昨日实现轻微反弹。与此同时,Long 29 Mar 23 Risky 成了 ETH 大宗的焦点,累计成交 14 K ETH,抄底 RR。

Source: Binance & TradingView

Source: SignalPlus,RR 从谷底小幅反弹

BTC 的成交集中在 29 Dec 的 Call。一方面,大宗平台上出现两笔买入看涨三角价差,分别做了 29 Dec 26000 c vs 29 Mar 50000 c 以及 27 Oct 28000 c vs 29 Dec 23 29000 c,单腿数量均超过 1000 BTC;另一方面,在期权链上,该期限 26000-C 被大量买入平仓(OI -1 K),60000-C 则是惨遭抛售,主动卖出数量达到 1.66 K BTC。

Source: Laevitas, BTC 成交集中在 29 DEC 23 Call

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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