SignalPlus波动率专栏(20230824)：BTC与S＆amp；amp；P 500价格相关性显著提高

昨天，友好的美国经济数据推动风险情绪大幅升温，美元和美债收益率双双从近期高位回落，美股三大股指高开高走，其中标普 500 指数更是在科技股和房地产类股的推动下创出 6 月以来最大单日涨幅（ 1.1％ ）。受此影响，BTC 也顺势迎来了 1.7％ 左右的上涨，收于 26473.53 。据 Coin Metrics 的数据显示，近期 BTC-SP 500 的 Pearson 相关系数持续回升，达到了接近 0.5 的水平。

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Laevitas, BTC P/C Ratio 下降至 0.37

从交易方面可以明显地看到，自昨日美股开盘以后，市场重新将目光聚焦于风险资产的上扬空间，其中也自然包括了数字货币的期权策略，期权成交量的 P/C Ratio 快速下挫，达到过去一周的低点；在 9 月交割的各个合约中，BTC 由大量的看涨价差策略占据主导，而与之形成鲜明对比的则是 ETH 更为均衡的观点与策略表述。

除此之外，我们也再一次观察到在 BTC 中远期 IV 反弹后的逆势交易，在 29 Sep 23 / 29 Dec 23 / 29 Mar 24 均有大量 Short Strangle 策略成交。究其原因，虽然近期 BTC 和 SP 500 在价格上的相关性显著的提高，但实际上数字货币方面自身并没有出现能够刺激隐含波动率的新故事，SP 500 的 VIX 也仍旧处在下跌通道当中。

Source: Deribit Block Trade

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