SignalPlus波动率专栏(20231027)：IV暴跌
2023-10-27 19:42 | 出处： odaily
受科技股拖累，昨日美股三大指数集体下跌，纳斯达克/标普/道琼斯分别收跌 1.76％ /1.18％ /0.76％ 。美国经济数据十分亮眼，第三季度 GDP 远超预期，增长了 4.9％ ，创近两年来最快增速。受此影响，美债收益率整体回落， 2 年期和 10 年期收益率昨日分别收报 5.039％ 和 4.846％ 。
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数字货币回吐了昨日的涨幅，ETH 再度回到 1800 以下，紧跟其后的是其Vol Skew 的暴跌，中前端从 8％ 跌回接近零值附近，同样的在 ETH Risky 交易方面，以 3 Nov buy 1750 p vs sell 1950 c 为代表的 Short Risky 策略取代之前大热的 Long Risky 成为交易新热点，进一步压低了 Skew；从波动率的整体水平来看，由于市场已经几乎吸收了 iShares BTC ETF 备案带来的利好预期，且缺少新故事的刺激，BTC/ETH 在分别达到 34000/1800 附近后并未得到实质性的进一步突破，隐含波动率也终于在今天出现大幅回落，BTC/ETH 中前端 IV 分别回到 50％ /45％ 以下，波动率曲线由倒挂变陡，大宗市场也不乏 Short BTC 3 NOV 34000 Staddle 和 Short ETH 3 NOV 1750/1800 Strangle 这样的看跌近期波动率策略。
Deribit （截至 27 Oct 16: 00 UTC 8）
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