SignalPlus波动率专栏(20231023)：BTC破3，IV再度上涨

上周美联储官员博斯蒂克在讲话中表示，美联储在在明年年中之前不会降息，首次降息可能会发生在 2024 年底；本周市场将重点关注（UTC 8） 24 Oct 9: 45 pm 的美国 PMI 数据， 26 Oct 4: 35 am Powell 讲话以及当日 8: 30 pm 美国 GDP 数据公布。

SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 连续数天震荡上行，今已在 30000 上方站稳脚跟。受此提振，BTC 整体 IV 再度走高 7％ 左右，Skew 也达到了过去一年的历史最高点。过去一日月底（27 OCT）的看涨期权成交火热，一方面，有以 31000 vs 32000 为代表的 Call Spread，以及 Buy 27 OCT 31500 vs Sell 24 Nov 40000 这样的看涨三角价差，看好这波短期上涨动能的延续；另一方面，该期限看涨期权高昂的 Vol Premium 也吸引了卖方的注意， 31000 C 上累计 1.6 K BTC 的卖出平衡了昨日的交易分布。除此之外， 27 Oct Put 在 27000 遭到大量抛售，持仓量增加近 1 K。

ETH 在联动作用下一度打破 1700 关口，IV 也被带高 5％ 左右。从成交来看，与 BTC 相似， 27 Oct Call Spread 是大宗策略交易的热点。不同的主要有两块：

一，ETH 在 27 Oct/24 Nov 上出现大量看跌波动率的 Short Straddle 策略，成交 IV 约在 40 ～ 41％ 左右；

二， 24 NOV 1650/1700 Call 遭到海量平仓买入，OI 分别减少 30.26 K/39.19 K ETH。

Binance ＆amp； TradingView，BTC 从 27000 一路震荡上行突破 30000

Deribit （截至 23 Oct 16: 00 UTC 8）

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