SignalPlus波动率专栏(20230926)：决战十月，交易员看涨ETH

昨日，美股终结了四连跌，三大股指全天震荡收高。美国十年期国债收益率昨日收报 4.546 ，创 2007 年以来的新高。应当注意的是，当前收益率的走高是由实际收益率而非平衡通胀率所推动的。此外， 0 DTEs（零日期权）势头再起，据摩根大通报道，最近 0 DTEs 已占所有 SPX 500 指数期权交易量的一半，这或将加剧市场的波动。

SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 价格在 26000-26500 区间小幅震荡，ETH 也在 1600 阻力位下方横盘。实际波动率的下跌推动了短期 IV 的回落，BTC/ETH 29 Sep IV 分别降至 30.68％ （-1.26％ ）/ 28.31％ （-0.96％ ），前端 IV 正处在过去三个月的较低水平；远端 IV 则延续了昨日的反弹趋势，再度上调 0.5 ～ 1.5％ Vol，整体斜率变陡。

Deribit （截至 26 Sep 16: 00 UTC 8）

Skew 达到相近水平。

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