SignalPlus波动率专栏(20230829)：投资者对市场未来持悲观预期

周一市场继续消化上周鲍威尔的发言，市场对 11 月美联储加息 25 bp 的概率上调至 51％ ，美国股市上涨 0.5-1％ 。同样的在数字货币市场上也乏善可陈，BTC 的价格持续围绕着 26000 的技术点位小幅震荡，隐含波动率未见明显变化，ETH 价格依旧保持弱势联动在 1650 附近整盘，IV 则出现轻微回落，整体形状走陡，十月底下降-1.7％ 至 32.91％ ，抹平了 Forward IV 上出现的溢价。

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Deribit （截至 29 Aug 16: 00 UTC 8）

Notional per leg） 32000-Call 来为购买 29 SEP 23 22000/23000 Put Spread 节省接近 80％ 的成本，进一步体现投资者对未来一个月 BTC 能够强势反弹的悲观预期。

除此之外，在看涨情绪萎靡的当下，ETH 上还出现做空中期 Skew 的 Short Risky 策略。当前 ETH 的 25 dRR 已经被打压到了过去三个月历史的低位，处在 25％ 分位数以下。

Laevitas，BTC P/C Ratio 有所回落，但仍处于高位

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