2021-06-17 15:48 | 出处： 麦芒
假设爆仓的概率0.1％，做1000次交易爆仓的总概率达到63％，做2000次交易爆仓的概率87％，爆仓的概率只是理论假设，在实际操作中，由于价格走势的概率通常是正态分布的，随着杠杆的倍数增加，爆仓的概率是指数增长的，也就意味着10倍杠杆爆仓的概率远大于5倍杠杆爆仓的概率。
假设每次交易的费用0.1％，胜率50％，1000次交易后，本金大概率归零了。
假设你有1万块钱，第一次赚了50％，第二次亏了50％，你还剩7500元。假设你第一次亏了50％，第二次赚了50％，你还剩7500元。假设你某次交易亏了90％，你要回本就需要赚900％收益。
至于评论区提到的分仓法和止损线，两者本质没有区别，都是降低风险的同时也降低了收益。假设你每次用一成仓位来开单，那就要爆仓10次才会输光，但是你的收益也会大幅降低。而止损线的设置会导致一些小波动而错过大行情，容易追涨杀跌，也增加了交易频率（手续费增加），降低了收益率，而且极端行情下根本止损不了就爆仓了（例如原油宝事件）。对于多数散户来说，往往盈利20％就止盈了，导致不断踏空，而亏损20％却不舍得止损，往往想再等等看看，一等就是万丈深渊。我有两个朋友做期货都出现过穿仓导致亏损上百万的情况。
以上几点主要是针对散户来说的，长期看来在股票市场，散户赚钱的比例大约10％，在期货市场，散户赚钱的比例大约3％
对于大资金（主力）可以近乎认为资金无限供应，这些就不是问题了，而且主力可以看到散户的牌，可以影响走势曲线，胜率比散户大得多。
对于某些散户，每个月工资都投入交易，也可以当作资金无限供应，这叫“韭菜的生长周期”。